Sauna kelimesi Fince kökenlidir; ‘banyo' ve ‘banyo evi' anlamındadır. Saunanın kökeni 2000 yıldan beri bir hayat biçimi olduğu, Finlandiya' dan gelmektedir. Finlandiyalıların saunalarını anlatan ilk yazı 1112 yılında yazılmıştır.

Bilinen ilk sauna yerde toprak setin içine kazılmıştı. Daha sonra, saunalar tahta kütüklerle toprağın üstüne inşa edildi. Kayalar, taş fırında tahta ateşiyle, çok aşırı sıcak olana kadar ısıtılmaktaydı. Bu odanın bacası yoktu ancak arka duvarında küçük bir hava deliği vardı. Oda ısınırken duman odayı kaplardı. Böyle bir odayı ısıtmak yarım günü alan bir işlemdi.

Sauna sıcaklığına ulaşınca, duman geçtikten sonra insanlar içeri girerdi. Sauna kelimesi Fince duman anlamına gelen ‘savu' kelimesinden gelmektedir. Sauna kelimesinin ‘duman içinde' demek olan savuna kelimesinden türediği düşünülmektedir. Sauna günümüze gelene kadar çeşitli evrelerden geçmiştir. Roma buhar banyoları Orta Avrupa'da halka ancak orta çağda tanıtılmıştır. Uzun seneler boyunca köylerde toplantı mekanı olarak kullanılmış fakat daha sonraları günlük hayattan çıkmıştır.

Finliler, göl kenarlarında inşa ettikleri ahşap kulübelere sıra sıra düz taşlar yerleştirirler, bunları alttan odunla ısıtırlardı. Taşlar ısınınca üstüne su dökerek buhar elde ederler, buhar banyosu yaparken bir yandan da kendilerini özel ağaç dalları ile kamçılatır, sonra da soğuk suya girerlerdi. Vücut sıcaklığındaki bu aşırı değişimin dolaşım sistemine yararlı bir yaptığı düşünürlerdi.

19. yüzyılın ortalarında Rus buhar banyoları "banya" Avrupa'da yaygınlaşmıştır. Halka açık ilk sauna 1936 yılında Berlin'deki Olimpiyat köyünde Finli sporcuların isteği üzerine kurulmuştur. Saunanın insan sağlığına olan yararları toplumlarda saunanın popülaritesinin ve modern dünya ile olan entegrasyonunun artmasına neden olmuştur.